Saturday 21 April 2018

Opção de negociação sobre o petróleo


Futuros e Opções de Petróleo Brancos Leve (WTI).


O NYMEX WTI (CL), o benchmark de petróleo bruto mais líquido do mundo, fornece acesso ao preço global do petróleo bruto com o mais diversificado conjunto de futuros e contratos de opções. Com a WTI agora firmemente reconectada aos mercados globais de energia, o interesse aberto continua a crescer à medida que os clientes cobrem o risco do mercado de petróleo.


Mudança de especificação WTI.


Destaques da especificação WTI:


Em resposta às mudanças na indústria física e para garantir a continuidade da alta qualidade e integridade do petróleo bruto doméstico leve que está sendo entregue em relação aos nossos contratos de futuros NYMEX WTI, adicionaremos cinco parâmetros de teste adicionais às nossas especificações do contrato de futuros WTI começando com o mês de contrato de janeiro de 2019.


Principais benefícios.


Most Liquid Benchmark.


O NYMEX WTI Crude Oil Futures (CL) estabeleceu-se firmemente como o benchmark bruto global com um volume médio diário de mais de 1,4 milhões em novembro de 2017 e um interesse aberto de mais de 2,5 milhões de contratos.


Liquidez de opções profundas.


As opções de WTI Crude Oil (LO) apresentam um volume diário médio de mais de 190 mil em novembro de 2017, com 83% negociados eletronicamente.


Cobertura precisa.


As opções semanais WTI (LO1-LO5) oferecem a precisão para gerenciar a volatilidade de curto prazo e o risco de eventos em um prêmio mais baixo. O volume médio diário subiu mais de 400% para mais de 3.000 em novembro de 2017 a partir de 2016.


Uma opção para ajustar qualquer necessidade.


Escolha a opção que melhor se adapta à sua estratégia / perfil de risco com uma extensa lista de opções nos futuros WTI, incluindo estilo americano, estilo europeu, mensal, semanal, diário, calendário, spread interprodutos, preço médio e faixa de futuros opções.


Comece com Energy Futures.


Bem-vindo ao NYMEX Crude Oil Futures.


À medida que você olha para adicionar contratos líquidos e negociados ativamente com sua carteira, os futuros NYMEX WTI Light Sweet Crude Oil lideram a cobrança de oportunidades de gerenciamento de risco eficientes e de referência nos mercados de petróleo globais de hoje. Compreender as nuances dos futuros do WTI Crude Oil pode ajudá-lo a gerenciar com mais precisão seus riscos e benefícios desses mercados líquidos.


WTI Crude Grade Futures.


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Mais em petróleo bruto.


Prateleira de produtos de petróleo bruto.


NYMEX Brent (BZ)


NYMEX Brent Options (BZO)


QuikStrike.


Centro de assinatura.


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Quem nós somos.


O CME Group é o mercado de derivativos líder e mais diversificado do mundo. A empresa é composta por quatro Mercados de Contratos Designados (DCMs). Mais informações sobre as regras e listas de produtos de cada troca podem ser encontradas clicando nos links para CME, CBOT, NYMEX e COMEX.


NYMEX Crude Oil Futures e Opções de Mercado de Negociação.


* A informação contida nesta página da Web vem de fontes consideradas confiáveis. Nenhuma garantia está sendo feita para a precisão ou integridade do conteúdo.


Comércio de Mercadorias de Futuro de Leite Claro e Leve.


Os futuros de petróleo bruto são a commodity mais negociada no mundo, e o contrato de futuros de petróleo cru e leve da NYMEX Division é o fórum mais líquido do mundo para negociação futura de petróleo bruto, bem como o contrato de futuros de maior volume do mundo negociando em uma mercadoria física. O gerenciamento de risco adicional e as oportunidades de negociação são oferecidas através de opções sobre o futuro contrato de petróleo bruto; opções de propagação de crack no diferencial de preços dos contratos futuros de óleo de aquecimento versus futuros contratos de petróleo bruto ou contratos de futuros de gasolina sem chumbo versus futuros de petróleo bruto. O contrato futuro do petróleo cru da NYMEX pode ser o contrato futuro de energia mais importante do mundo.


Futuros de petróleo bruto e detalhes rápidos de opções.


Contrato de 1.000 barris.


Um movimento de centavo é igual a $ 10.


negocia todos os meses.


Símbolo de futuros de petróleo bruto (CL)


Aqui está o folheto do CME Group / NYMEX para futuros e opções de petróleo bruto WTI.


As preocupações geopolíticas no Oriente Médio podem causar extrema volatilidade nos mercados de futuros e mercados de petróleo, bem como nos destilados, como gasolina sem chumbo e óleo de aquecimento. As tensões com o Irã são especialmente importantes para os comerciantes de energia, porque a produção diária de petróleo bruto do Irã é estimada em cerca de 4 milhões de barris. Eles também têm o potencial de impedir ou bloquear o Estreito de Ormuz com sua marinha, o que pode causar grandes atrasos no envio. Aproximadamente 20% do petróleo mundial atravessa o estreito fazendo com que as tensões geopolíticas com o Irã sejam um fator crítico nos preços futuros do petróleo bruto.


O contrato de futuros de petróleo bruto é negociado em unidades de 1.000 barris e o ponto de entrega é Cushing, Oklahoma, que também é acessível aos mercados spot internacionais por meio de tubulações. O contrato futuro do petróleo bruto prevê a entrega de vários tipos de petróleo bruto estrangeiro negociado nacional e internacionalmente e atende as diversas necessidades do mercado físico de petróleo bruto.


Durante os ataques terroristas de 11 de setembro, a NYMEX foi destruída, mas, em alguns dias, os mercados de futuros de petróleo e petróleo cruciais negociavam novamente. Este é um testemunho da força e viabilidade dos mercados futuros de energia e das bolsas de commodities nos Estados Unidos da América.


Os Contratos Futuros de Petróleo Bruto - Preços do Petróleo Bruto.


New York Mercantile Exchange Middle East, contrato de futuros de petróleo bruto, com preços cotados em dólares e cêntimos por barril ($ 00. 00 / bbl) e uma unidade de contrato de 1.000 barris. As regras de flutuação de preços máximas / mínimas são consistentes com o contrato de futuro do mercado de petróleo leve e doce da Exchange, assim como os procedimentos de liquidação.


Após o último dia de negociação regular, a liquidação final do contrato de futuros de petróleo bruto é baseada em liquidação em dinheiro contra a média mensal acumulada do índice ao longo do mês do contrato. O cálculo do preço final de liquidação do futuro do petróleo bruto é concluído na data final do contrato do contrato (por exemplo, 30 de outubro para o contrato de outubro de 1998).


Você é um hedger de petróleo bruto? Em caso afirmativo, clique aqui para saber mais.


Opções de petróleo bruto em contratos de futuros explicados.


Uma opção de compra de petróleo bruto dá ao comprador o direito, mas não a obrigação de comprar o contrato de futuros subjacente para um período de tempo específico e um preço específico (preço de exercício). Digamos que você queria comprar uma opção de compra de US $ 50 de petróleo bruto de fevereiro e pagar um prêmio de US $ 1.900.


Isso significa que você comprou o direito, mas não a obrigação de comprar 1.000 barris de petróleo bruto de fevereiro por US $ 50 por barril. Claro, muito poucas opções são compradas com a finalidade de receber a entrega, mas esse é um resultado potencial. As chances são de que você comprou a opção de petróleo bruto para proteger seu risco de preço no mercado físico de petróleo bruto (talvez você seja um produtor e possua um poço de petróleo ou seja um consumidor e possua uma refinaria) ou você está especulando que os preços do petróleo bruto vai mais alto na tentativa de obter lucro.


Uma opção de venda de petróleo brinda ao comprador o direito, mas não a obrigação de vender o contrato de futuros subjacente por um período de tempo específico e um preço específico. Digamos que você queria comprar uma opção de venda de US $ 40 em petróleo de fevereiro e pagar um prêmio de $ 1.150.


Isso significa que você tem o direito, mas não a obrigação de vender 1.000 barris de petróleo bruto de fevereiro a US $ 40 por barril.


O fator delta de uma opção representa a porcentagem estimada de mudança que uma opção receberá com base nos movimentos no contrato de futuros subjacente.


Vamos assumir que a opção de compra de US $ 50 de petróleo bruto de fevereiro acima possui um fator delta de 30%. Isso significa que, se o contrato de futuros subjacentes fosse arrecadado em US $ 1.000, a opção de compra aumentaria em aproximadamente US $ 300 ou 30% de US $ 1.000 no contrato de futuros de petróleo bruto.


As opções estão desperdiçando ativos, o que significa que eles perdem valor com o passar do tempo. A teta de uma opção é a medida da degradação do tempo.


Vamos assumir que você comprou uma opção de compra de US $ 50 de petróleo bruto de fevereiro com 60 dias de folga até o vencimento. Suponhamos também que os preços dos futuros do petróleo bruto mudaram muito pouco no último mês e são exatamente o mesmo preço 30 dias depois. Sua opção perderá 30 dias de tempo e, portanto, valerá menos hoje que foi quando ele tinha 60 dias para a expiração.


A Vega é uma medida da volatilidade implícita de um contrato de opção em relação ao contrato de futuros subjacente. Por exemplo, se o contrato de futuros subjacente for extremamente volátil, a volatilidade implícita das opções desse contrato de futuros será afetada.


Em um alto nível de volatilidade implícita, os prémios de opções tendem a expandir-se. Por outro lado, em um ambiente de baixa volatilidade implícita, os prêmios de opção tendem a diminuir.


* A informação do contrato muda de tempos em tempos. Clique aqui para ver as especificações do contrato mais recentes e clique aqui para as horas de negociação mais recentes.


Especificações do contrato.


Contrato Futuro de petróleo bruto leve e doce.


Futuros: 1.000 barris dos EUA (42.000 galões).


Opções: Um contrato de futuros de petróleo e petróleo doce da NYMEX Division.


Futuros e opções de petróleo bruto: dólares e cêntimos por barril.


Futuros e opções de petróleo bruto: A negociação aberta é realizada a partir das 9:00 da manhã. até às 2:30 da manhã.


Depois de horas, o comércio de futuros de petróleo bruto é conduzido através da plataforma de negociação baseada na internet da GLOBEX a partir das 3:15 p. m. de segundas a quintas-feiras e concluindo às 9h30 da manhã. o dia seguinte. Os domingos, a sessão começa às 6:00 da tarde. Todos os tempos são horário de Nova York.


Futuros de petróleo bruto: 30 meses consecutivos mais futuros de petróleo bruto datados inicialmente listados 36, 48, 60, 72 e 84 meses antes da entrega.


Além disso, a negociação de futuros de petróleo bruto pode ser executada em um diferencial médio para os preços de liquidação do dia anterior por períodos de dois a 30 meses consecutivos em uma única transação. Essas tiras de calendário são executadas durante o horário comercial aberto.


Opções de petróleo bruto: 12 meses consecutivos, mais três opções de longa data em 18, 24 e 36 meses em um ciclo de junho / dezembro.


Flutuação Mínima de Preços.


Futuros e opções de petróleo bruto: US $ 0,01 (1ў) por barril (US $ 10,00 por contrato).


Flutuação Máxima de Preços Diários.


Futuros de petróleo bruto: US $ 10,00 por barril (US $ 10.000 por contrato) para todos os meses. Se algum contrato for negociado, oferecido ou oferecido no limite por cinco minutos, a negociação de futuros de petróleo bruto é interrompida por cinco minutos. Quando a negociação recomeça, o limite é expandido em US $ 10,00 por barril em qualquer direção. Se outra interrupção fosse desencadeada, o mercado continuaria a ser expandido em US $ 10,00 por barril em qualquer direção, após cada paragem sucessiva de cinco minutos. Não haverá limites máximos de flutuação de preços durante qualquer sessão de negociação.


Óleos de petróleo bruto: sem limites de preço.


Último dia de negociação.


Futuros de petróleo bruto: a negociação termina no encerramento do negócio no terceiro dia útil anterior ao dia 25 do mês do mês em que se processa o mês de entrega. Se o dia do 25º dia do mês for um dia não comercial, a negociação de futuros de petróleo bruto cessará no terceiro dia útil anterior ao último dia útil no 25º dia do calendário.


Órgãos de petróleo bruto: a negociação termina três dias úteis antes do contrato de futuros subjacente.


Opções de preços de greve.


Vinte preços de exercício em incrementos de US $ 0,50 (50ў) por barril acima e abaixo do preço de exercício no dinheiro, e os próximos dez preços de exercício em incrementos de US $ 2,50 acima dos preços de exercício existentes mais altos e abaixo dos menores por um total de pelo menos 61 preços de exercício. O preço de exercício no dinheiro é mais próximo do fechamento do dia anterior do contrato de futuros subjacente. Os limites de preços de faturamento são ajustados de acordo com os movimentos dos preços dos futuros do petróleo bruto.


As margens são necessárias para futuros abertos de petróleo bruto ou posições de opções curtas. O requisito de margem para um comprador de opções nunca excederá o prêmio.


** Clique aqui agora! para futuros e opções de petróleo bruto, cotações, preços, expirações, gráficos.


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As informações apresentadas neste site de futuros e opções de commodities não são conselhos de investimento e são apenas para fins informativos. Nenhuma garantia está sendo feita para sua precisão ou completude. Esta informação pode ser considerada uma solicitação para entrar em um comércio de derivativos. Investir em futuros e opções traz um risco substancial de perda e não é adequado para algumas pessoas. O desempenho passado ou simulado não é indicativo de resultados futuros.


Comprar opções de chamadas de petróleo bruto para lucrar com uma subida dos preços do petróleo bruto.


Se você é otimista em petróleo bruto, você pode lucrar com um aumento no preço do petróleo bruto ao comprar (longo) opções de chamadas de petróleo bruto.


Exemplo: Opção de chamada de petróleo bruto longo.


Você observou que o contrato de futuros do NYSEX Light Sweet Crude Oil de um mês próximo está negociando ao preço de US $ 40.30 por barril. Uma opção de chamada NYMEX Crude Oil com o mesmo mês de vencimento e um preço de exercício próximo de US $ 40,00 tem um preço de USD 2.6900 / barril. Uma vez que cada contrato de futuros subjacente NYMEX Light Sweet Crude Oil representa 1000 barris de petróleo bruto, o prémio que você precisa pagar para possuir a opção de compra é USD 2.690.


Supondo que, por dia de validade da opção, o preço dos futuros subjacentes do petróleo bruto tenha subido 15% e agora esteja negociando a USD 46,34 por barril. A esse preço, sua opção de compra está agora no dinheiro.


Ganho do exercício da opção de chamada.


Ao exercer sua opção de compra agora, você assume uma posição longa nos futuros subjacentes do petróleo bruto ao preço de exercício de US $ 40,00. Isso significa que você começa a comprar o petróleo bruto subjacente em apenas US $ 40,00 / barril no dia da entrega.


Para tirar proveito, você incorpora uma posição de futuros curtos compensadores em um contrato dos futuros subjacentes do petróleo bruto ao preço de mercado de US $ 46,35 por barril, resultando em um ganho de US $ 6,300 / barril. Uma vez que cada opção de chamada de óleo de crude da NYMEX Light Sweet cobre 1000 barris de petróleo bruto, o ganho da posição de chamada longa é de USD 6.340. Deduzindo o prêmio inicial de USD 2.690, você pagou para comprar a opção de compra, seu lucro líquido da estratégia de longo prazo chegará a USD 3.650.


Opção de compra de venda para fechar.


Na prática, muitas vezes não é necessário exercer a opção de compra para realizar o lucro. Você pode fechar a posição vendendo a opção de compra no mercado de opções através de uma transação de venda para fechar. O produto da venda de opção também incluirá qualquer valor de tempo restante se ainda houver algum tempo antes da expiração da opção.


No exemplo acima, uma vez que a venda é realizada no dia da expiração da opção, praticamente não existe nenhum valor de tempo. O valor que você receberá da venda de opção de petróleo bruto será igual ao seu valor intrínseco.


Saiba mais sobre o Futuro do Petróleo e a Negociação de Opções de Petróleo.


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Comprar Straddles em ganhos.


Comprar straddles é uma ótima maneira de jogar ganhos. Muitas vezes, a diferença de preço das ações para cima ou para baixo seguindo o relatório de ganhos trimestrais, mas muitas vezes, a direção do movimento pode ser imprevisível. Por exemplo, uma venda pode ocorrer mesmo que o relatório de ganhos seja bom se os investidores esperassem excelentes resultados. [Leia. ]


A escrita permite comprar estoques.


Se você é muito otimista em um estoque específico para o longo prazo e está procurando comprar o estoque, mas sente que está um pouco sobrevalorizado no momento, então você pode querer considerar escrever opções no estoque como um meio para adquiri-lo em um desconto. [Leia. ]


Quais são as opções binárias e como comercializá-las?


Também conhecidas como opções digitais, as opções binárias pertencem a uma classe especial de opções exóticas em que o operador da opção especula puramente na direção do subjacente em um período de tempo relativamente curto. [Leia. ]


Investir em estoques de crescimento usando opções LEAPS®.


Se você está investindo no estilo de Peter Lynch, tentando prever o próximo multi-bagger, então você gostaria de saber mais sobre LEAPS® e por que considero que eles são uma ótima opção para investir no próximo Microsoft®. [Leia. ]


Efeito dos Dividendos no Preço da Opção.


Os dividendos em dinheiro emitidos por ações têm grande impacto nos preços das opções. Isso ocorre porque o preço do estoque subjacente deve cair pelo valor do dividendo na data do ex-dividendo. [Leia. ]


Bull Call Spread: uma alternativa para a chamada coberta.


Como uma alternativa para escrever chamadas cobertas, pode-se inserir uma propagação de chamadas de touro para um potencial de lucro semelhante, mas com requisitos de capital significativamente menores. Em vez de manter o estoque subjacente na estratégia de chamadas cobertas, a alternativa. [Leia. ]


Captura de dividendos usando chamadas cobertas.


Algumas ações pagam dividendos generosos a cada trimestre. Você qualifica o dividendo se você estiver segurando as ações antes da data do ex-dividendo. [Leia. ]


Aproveite as chamadas, não Margin Calls.


Para obter retornos mais altos no mercado de ações, além de fazer mais lição de casa nas empresas que deseja comprar, muitas vezes é necessário assumir maior risco. Uma maneira mais comum de fazer isso é comprar ações na margem. [Leia. ]


Day Trading usando Opções.


As opções de negociação do dia podem ser uma estratégia bem sucedida e rentável, mas há algumas coisas que você precisa saber antes de usar começar a usar opções para o dia comercial. [Leia. ]


Qual é a relação de chamada de chamada e como usá-la.


Saiba mais sobre a proporção de apontar, a forma como ela é derivada e como ela pode ser usada como um indicador contrário. [Leia. ]


Compreender a paridade de colocação de chamadas.


A paridade de chamada de compra é um princípio importante no preço de opções identificado pela primeira vez por Hans Stoll em seu artigo, The Relation Between Put and Call Prices, em 1969. Ele afirma que o prémio de uma opção de compra implica um certo preço justo para a opção de venda correspondente com o mesmo preço de exercício e data de vencimento, e vice-versa. [Leia. ]


Compreendo os gregos.


Na negociação de opções, você pode notar o uso de certos alfabetos gregos como delta ou gama quando descreve riscos associados a várias posições. Eles são conhecidos como "os gregos". [Leia. ]


Valorizando ações comuns usando a análise de fluxo de caixa descontada.


Uma vez que o valor das opções de compra de ações depende do preço do estoque subjacente, é útil calcular o valor justo das ações usando uma técnica conhecida como fluxo de caixa descontado. [Leia. ]


Siga-nos no Facebook para obter estratégias diárias e amp; Dicas!


Opções de petróleo bruto e futuros.


Futures Basics.


Energy Futures.


Opções Estratégia Finder.


Aviso de Risco: as ações, futuros e negociação de opções binárias discutidas neste site podem ser consideradas Operações de Negociação de Alto Risco e sua execução pode ser muito arriscada e pode resultar em perdas significativas ou mesmo em uma perda total de todos os fundos em sua conta. Você não deve arriscar mais do que você pode perder. Antes de decidir comercializar, você precisa garantir que compreenda os riscos envolvidos levando em consideração seus objetivos de investimento e nível de experiência. As informações contidas neste site são fornecidas apenas para fins informativos e educacionais e não se destinam a ser um serviço de recomendação comercial. TheOptionsGuide não será responsável por erros, omissões ou atrasos no conteúdo, ou por quaisquer ações tomadas com base nisso.


Os produtos financeiros oferecidos pela empresa possuem alto nível de risco e podem resultar na perda de todos os seus fundos. Você nunca deve investir dinheiro que não pode perder.


Crude Oil Options Quotes Globex.


Os dados de mercado são atrasados ​​em pelo menos 10 minutos.


Todos os dados de mercado contidos no site do CME Group devem ser considerados apenas como referência e não devem ser utilizados como validação, nem como complemento de feeds de dados de mercado em tempo real. Os preços de liquidação em instrumentos sem interesse ou volume aberto são fornecidos apenas para usuários da web e não são publicados na Market Data Platform (MDP). Estes preços não são baseados na atividade de mercado.


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Opções de petróleo bruto explicadas.


As opções de petróleo bruto são contratos de opção em que o ativo subjacente é um contrato de futuros de petróleo bruto.


O detentor de uma opção de petróleo bruto possui o direito (mas não a obrigação) de assumir uma posição longa (no caso de uma opção de compra) ou uma posição curta (no caso de uma opção de venda) nos futuros subjacentes de petróleo bruto em o preço de exercício.


Este direito deixará de existir quando a opção expirar após o fechamento do mercado na data de validade.


Trocas de opções de petróleo bruto.


Os contratos de opções de petróleo bruto estão disponíveis para negociação na New York Mercantile Exchange (NYMEX).


Os preços das opções NYMEX Light Sweet Crude Oil são cotados em dólares e cêntimos por barril e seus futuros subjacentes são negociados em lotes de 1000 barris (42000 galões) de petróleo bruto.


As opções NYMEX Brent Crude Oil são negociadas em tamanhos de contrato de 1000 barris (42000 galões) e seus preços são cotados em dólares e cêntimos por barril.


Chamar e colocar opções.


As opções são divididas em duas classes - chamadas e colocações. As opções de compra de petróleo bruto são compradas por comerciantes que são otimistas sobre os preços do petróleo bruto. Os comerciantes que acreditam que os preços do petróleo bruto cairão podem comprar opções de petróleo bruto.


Comprar chamadas ou colocar não é a única maneira de negociar opções. A venda de opções é uma estratégia popular usada por muitos comerciantes de opções profissionais. Estratégias de negociação de opções mais complexas, também conhecidas como spreads, também podem ser construídas através de opções de compra e venda simultaneamente.


Opções de petróleo bruto versus futuros de petróleo bruto.


Alavancagem adicional.


Limite de perdas potenciais.


Como as opções de petróleo bruto apenas concedem o direito, mas não a obrigação de assumir a posição subjacente dos futuros de petróleo bruto, as perdas potenciais são limitadas apenas ao prêmio pago para comprar a opção.


Flexibilidade.


Usando opções isoladamente, ou em combinação com futuros, uma ampla gama de estratégias podem ser implementadas para atender ao perfil de risco específico, horizonte temporal de investimento, consideração de custos e perspectivas de volatilidade subjacente.


Time Decay.


As opções têm uma vida útil limitada e são submetidas aos efeitos da degradação do tempo. O valor de uma opção de petróleo bruto, especificamente o valor do tempo, fica corroído enquanto o tempo passa. No entanto, uma vez que a negociação é um jogo de soma zero, a decadência do tempo pode ser transformada em um aliado, se escolhermos ser vendedor de opções em vez de comprá-las.


Saiba mais sobre o Futuro do Petróleo e a Negociação de Opções de Petróleo.


Você pode gostar.


Continue lendo.


Comprar Straddles em ganhos.


Comprar straddles é uma ótima maneira de jogar ganhos. Muitas vezes, a diferença de preço das ações para cima ou para baixo seguindo o relatório de ganhos trimestrais, mas muitas vezes, a direção do movimento pode ser imprevisível. Por exemplo, uma venda pode ocorrer mesmo que o relatório de ganhos seja bom se os investidores esperassem excelentes resultados. [Leia. ]


A escrita permite comprar estoques.


Se você é muito otimista em um estoque específico para o longo prazo e está procurando comprar o estoque, mas sente que está um pouco sobrevalorizado no momento, então você pode querer considerar escrever opções no estoque como um meio para adquiri-lo em um desconto. [Leia. ]


Quais são as opções binárias e como comercializá-las?


Também conhecidas como opções digitais, as opções binárias pertencem a uma classe especial de opções exóticas em que o operador da opção especula puramente na direção do subjacente em um período de tempo relativamente curto. [Leia. ]


Investir em estoques de crescimento usando opções LEAPS®.


Se você está investindo no estilo de Peter Lynch, tentando prever o próximo multi-bagger, então você gostaria de saber mais sobre LEAPS® e por que considero que eles são uma ótima opção para investir no próximo Microsoft®. [Leia. ]


Efeito dos Dividendos no Preço da Opção.


Os dividendos em dinheiro emitidos por ações têm grande impacto nos preços das opções. Isso ocorre porque o preço do estoque subjacente deve cair pelo valor do dividendo na data do ex-dividendo. [Leia. ]


Bull Call Spread: uma alternativa para a chamada coberta.


Como uma alternativa para escrever chamadas cobertas, pode-se inserir uma propagação de chamadas de touro para um potencial de lucro semelhante, mas com requisitos de capital significativamente menores. Em vez de manter o estoque subjacente na estratégia de chamadas cobertas, a alternativa. [Leia. ]


Captura de dividendos usando chamadas cobertas.


Algumas ações pagam dividendos generosos a cada trimestre. Você qualifica o dividendo se você estiver segurando as ações antes da data do ex-dividendo. [Leia. ]


Aproveite as chamadas, não Margin Calls.


Para obter retornos mais altos no mercado de ações, além de fazer mais lição de casa nas empresas que deseja comprar, muitas vezes é necessário assumir maior risco. Uma maneira mais comum de fazer isso é comprar ações na margem. [Leia. ]


Day Trading usando Opções.


As opções de negociação do dia podem ser uma estratégia bem sucedida e rentável, mas há algumas coisas que você precisa saber antes de usar começar a usar opções para o dia comercial. [Leia. ]


Qual é a relação de chamada de chamada e como usá-la.


Saiba mais sobre a proporção de apontar, a forma como ela é derivada e como ela pode ser usada como um indicador contrário. [Leia. ]


Compreender a paridade de colocação de chamadas.


A paridade de chamada de compra é um princípio importante no preço de opções identificado pela primeira vez por Hans Stoll em seu artigo, The Relation Between Put and Call Prices, em 1969. Ele afirma que o prémio de uma opção de compra implica um certo preço justo para a opção de venda correspondente com o mesmo preço de exercício e data de vencimento, e vice-versa. [Leia. ]


Compreendo os gregos.


Na negociação de opções, você pode notar o uso de certos alfabetos gregos como delta ou gama quando descreve riscos associados a várias posições. Eles são conhecidos como "os gregos". [Leia. ]


Valorizando ações comuns usando a análise de fluxo de caixa descontada.


Uma vez que o valor das opções de compra de ações depende do preço do estoque subjacente, é útil calcular o valor justo das ações usando uma técnica conhecida como fluxo de caixa descontado. [Leia. ]


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Opções de petróleo bruto e futuros.


Futures Basics.


Energy Futures.


Opções Estratégia Finder.


Aviso de Risco: as ações, futuros e negociação de opções binárias discutidas neste site podem ser consideradas Operações de Negociação de Alto Risco e sua execução pode ser muito arriscada e pode resultar em perdas significativas ou mesmo em uma perda total de todos os fundos em sua conta. Você não deve arriscar mais do que você pode perder. Antes de decidir comercializar, você precisa garantir que compreenda os riscos envolvidos levando em consideração seus objetivos de investimento e nível de experiência. As informações contidas neste site são fornecidas apenas para fins informativos e educacionais e não se destinam a ser um serviço de recomendação comercial. TheOptionsGuide não será responsável por erros, omissões ou atrasos no conteúdo, ou por quaisquer ações tomadas com base nisso.


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Cadeia de opções Barclays PLC (OIL).


Exibições da Lista de Símbolos.


Detalhes da ação.


NOTÍCIAS DA COMPANHIA.


ANÁLISE DE ACÇÃO.


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